Algorytm Gaussa-Newtona
Algorytm Gaussa-Newtona (ang. Gauss-Newton algorithm) to metoda iteracyjna, która stanowi rozszerzenie klasycznej metody Newtona, stosowanej w przypadku poszukiwania minimum dla funkcji nieliniowej. Algorytm ten jest szczególnie przydatny w analizie regresji nieliniowej, umożliwiając rozwiązanie problemów związanych z nieliniowymi najmniejszymi kwadratami, co pozwala na określenie funkcji nieliniowej najlepiej dopasowanej do danych.
Algorytm Levenberga-Marquardta
W wyniku połączenia algorytmu Gaussa-Newtona z metodą najszybszego spadku powstał algorytm Levenberga-Marquardta (znany również jako metoda Marquardta), który jest najczęściej stosowany w regresji nieliniowej w kontekście badań farmakologicznych i biochemicznych.
Nazwa algorytmu wywodzi się od nazwisk niemieckiego matematyka Carla Friedricha Gaussa oraz angielskiego fizyka Izaaka Newtona.
Przypisy
